[1]周曉梅,祁華清.基于ARCH類模型的我國油料價格波動特征研究[J].糧食問題研究,2019,(02):34-41.
 [J].SAMSON,2019,(02):34-41.
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基于ARCH類模型的我國油料價格波動特征研究(/HTML)
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糧食問題研究[ISSN:1003-2576/CN:51-1058/F]

卷:
期數:
2019年02期
頁碼:
34-41
欄目:
產業發展
出版日期:
2019-03-29

文章信息/Info

作者:
周曉梅祁華清
武漢輕工大學
關鍵詞:
油料價格波動ARCH類模型
文獻標志碼:
A
摘要:
運用ARCH類模型對我國三大主要油料大豆、花生和油菜籽價格波動的集簇性、高風險高回報特征以及非對稱性進行實證檢驗。結果表明,大豆、花生和油菜籽的價格波動具有顯著的集簇性;大豆、花生和油菜籽市場沒有高風險高回報的特征;大豆、花生和油菜籽的價格波動具有非對稱性,且花生和油菜籽的價格波動具有杠桿效應。

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更新日期/Last Update: 2019-04-23
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